Una pregunta ambigua merece una respuesta tambien ambigua. Por que no puntualizar exactamente que clase de descarga, sistema operativo, version de Trainz, etc..?
Si la descarga es de la DLS (Auran), se va automaticamente al content manager. Haciendo una descarga manual se puede enviar a cualquier otro lugar, pero basicamente estara en CDP a menos que se descomprima. Bajar de otros sitios, como de aqui,es mas o menos igual. Windows Vista o 7 y por la misma razon XP tratan los archivos igual, asi que basicamente es nuestra eleccion a donde archivamos lo que bajemos.